Значение
индикатора Volume растёт
во всех четырёх вариантах поскольку
каждый из них предполагает заключение
новой сделки (в независимости от того
к росту или к снижению числа контрактов
эта сделка приводит). На срочном рынке
(фьючерсов и опционов) есть отличный
показатель отражающий его текущее
состояние. Этот показатель отражает
вовлечённость игроков в торговлю тем
или иным рассматриваемым финансовым
инструментом, показывая текущее число
открытых контрактов по нему. Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2. В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в 4 раза. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес.
В этом случае не рекомендуется входить
в рынок, а следует дождаться более
определённого момента. Как показывают наблюдения для инструмента Si, открытый интерес по “зависшим в ловушке” позициям высвобождается в том же объеме примерно через 200 тиков. В точке 1 цена пробивает уровень поддержки, фиксируем появление крупного трейда продавца, который возможно открывал свою позицию в сторону продолжения пробоя.
Если мы видим крупный трейд на продажу, при этом значение OI analyzer для продаж увеличилось, мы можем аргументированно решить, что продавец открывает свою позицию. Для себя необходимо отмечать, какое значение показывает индикатор OI analyzer при появлении крупных покупок или продаж. В онлайн режиме открытый интерес транслируется только на российском рынке и некоторых крипто биржах, для иностранных бирж нет возможности его отображать, т.к.
Как применять открытый интерес в торговле?
Если короткие позиции ликвидируются, ОИ также будет снижаться, как и в случае с длинными позициями. Поэтому при торговле по индикатору открытого интереса рекомендуется не обращать особого внимания на всплески свечи, а вместо этого обращать внимание на общий тренд. Еще одно существенное различие между ои и объемом торгов заключается в том, как часто обновляются данные. Значения часто обновляются рыночным обменом, что помогает инвесторам быстро получить информацию и воспользоваться инвестиционной возможностью. В конце дня общий объем рассчитывается и поддерживается биржей рынка. Однако изменения в значениях открытого интереса не часто обновляются.
Объем показывает, сколько контрактов сменили руки в течение дня, в то время как открытый интерес учитывает только открытые позиции. Растущий открытый интерес обычно рассматривается как торговый сигнал, подтверждающий текущий тренд, поскольку в движении участвуют все больше трейдеров (позиций). Когда открытый интерес в ходе тренда начинает снижаться, возможно, приближается, разворот или рейнджевое движение, поскольку трейдеры закрывают свои позиции вместо того, чтобы подливать топливо в огонь.
Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать. Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации (набора позиции). Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться.
Она может быть как длинной (купленной), так и короткой (проданной) и может относиться к любому финансовому инструменту, такому как акции, облигации, фьючерсы, опционы и т.д. При сильном рынке целесообразнее открывать сделки, чем при слабом. При этом, соответственно, при росте целесообразно открывать длинные позиции, а при падении — короткие. В этом нам поможет индикатор OI analyzer, который позволяет разделить участников на открывающих свои позиции и закрывающих. Как же анализировать отдельно тех участников рынка, которые оказались правы и получают прибыль, от участников рынка, которые терпят убытки потому, что ошиблись с направлением. Открытый интерес особенно важен для трейдеров опционов , так как он предоставляет ключевую информацию о ликвидности опциона.
Как выявлять внебиржевые сделки?
В этом окне можно отслеживать динамику изменения спроса и предложения на любом таймфрейме, как для фьючерсов, так и для акций. А если открытый интерес растет или падает при боковом тренде — можно воспринимать ситуацию как слабый сигнал к совершению, соответственно, продажи или покупки актива. Мы использовали применение данных индикатора OI analyzer на фьючерсах валютной пары доллар/рубль. Возможно, вы пойдете дальше, и найдете использование описанных техник на других рынках и периодах. Попробуйте понаблюдать за накопленими игроков при консолидациях цены, обращайте внимание на направления выходов из консолидаций после крупных накоплений.
- Наблюдая некоторое время, вы сможете обнаружить крупные накопления в участках, где цена длительное время торгуется в диапазоне.
- Открытый интерес иногда путают с объемом торгов , но эти два термина относятся к разным показателям .
- Общий открытый интерес не учитывается и является суммой каждого контракта на покупку и продажу.
- Мы можем использовать знания о том, что продавцы, как правило, зарабатывают деньги, чтобы предсказать потенциальное движение цены на акции непосредственно перед истечением срока действия опционов.
Понимание открытого интереса поначалу может показаться странным, но биржевые консультанты делают невероятную работу по упрощению понимания сложных концепций. Здесь мы настроим таблицу сразу для всех фьючерсов, отсортируем по обороту и затем будем выбирать нужные нам. Правой кнопкой мыши нажимаем на столбец «Открытый интерес» в таблице — выбираем «График Открытый интерес». Сигнал к действию появляется тогда, когда индикатор изменяется в течение нескольких дней торгов. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб.
ОИ в отдельном окне Quik 8 (2 способ)
В отличие от фьючерсов, у которых Консолидация в трейдинге определяется одним значением, опционные контракты имеют отдельно учитываемый OИ для Put и Call, разнесенный по каждому страйку. Вы можете использовать сервис просто для того, чтобы смотреть курсы валют онлайн на TradingView в реальном времени, а можете сделать его основной платформой для анализа. По возможностям он вполне может конкурировать с обычными терминалами. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.
Если большое количество ОИ выходит из ниши рынка, в дальнейшем непонятно, будет ли рост. Если цена долго пребывает на одном уровне, а ОИ продолжает выходить, участники, которые остались в рынке, договариваются и одновременно закрываются. Эта ситуация часто заканчивается фазой боковика, потому что для скачков сначала необходимо увеличить ОИ, выждать время и перераспределить, чтобы зафиксировать прибыль и убытки. И на каждого участника приходится другой, который ожидает противоположного.
Точки интереса на графике.
Таким образом, мы видим на графике точки интересов как покупателей, так и продавцов. Такая информация дает нам понимание, кто в текущий момент испытывает максимальную боль (на английском сленге — “max payne”) относительно своих убыточных позиций. Теперь мы разделили наших участников рынка на продавцов и покупателей. Таким образом, мы видим, кто из участников рынка был инициатором в сделке, которая привела к изменению открытого интереса.
Но в этом случае учтите, что работа Freshdesk во многом зависит от некоторых видов cookie, поэтому некоторые разделы Freshdesk при их отключении перестанут работать. По скрину вы можете видеть что я не выключаю отображения среднего значения объёма. А так же учу которые помогают эффективно использовать трейдингвью. Такая ситуация говорит о том что к этой цене есть интерес покупателей и стоит ждать локального похода вверх, а значит вставать в шорт уже поздно. Вам стоит создать одну учётку и попытаться разобраться с основными функциями, и только потом думать о платной подписке.
Объем торгов и ои по-своему значимы, и оба они являются индикаторами ликвидности и рыночной активности. Обзор брокера Swissquote более применим для количества контрактов в опционах и фьючерсных контрактах. С другой стороны, объем более специфичен для конкретных ценных бумаг, которые торгуются в определенный период. Наконец, открытая позиция может быть использована для определения уровня ликвидности на рынке. Если открытая позиция находится на очень высоком уровне, это может указывать на то, что рынок ликвиден и что есть много трейдеров, готовых к покупке и продаже контрактов на этом рынке. Наконец, открытый интерес может быть использован для определения уровня ликвидности на рынке.
Открытая позиция в трейдинге
TradingView — чрезвычайно полезная платформа, которая предоставляет пользователям возможность строить графики и анализировать рыночные состояния. Рассмотрим на примере, как можно найти внебиржевую сделку на графике. А здесь мы видим, что именная ценная бумага снижается как раз к 19 сентября.